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Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle

BuchKartoniert, Paperback
Verkaufsrang165381inWirtschaft
EUR57,95

Beschreibung

Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.
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Details

ISBN/EAN978-3-8244-7508-7
ProduktartBuch
EinbandKartoniert, Paperback
Erscheinungsdatum28.03.2002
Auflage2002
ReiheGabler Edition Wissenschaft
Seiten256 Seiten
SpracheDeutsch
Artikel-Nr.6202160
WarengruppeWirtschaft
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