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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
BuchKartoniert, Paperback
Verkaufsrang165381inWirtschaft
EUR63,95

Beschreibung

Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
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Details

ISBN/EAN978-3-658-12261-4
ProduktartBuch
EinbandKartoniert, Paperback
Erscheinungsdatum03.02.2016
Auflage1. Aufl. 2016
Seiten260 Seiten
SpracheDeutsch
Artikel-Nr.12121461
WarengruppeWirtschaft
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